1930年8月25日イギリス スコットランド エディンバラ 生まれ。
身長約185cm、
家族は父ジョセフ・コネリーは家具運搬用トラック運転手、
母エフィーは日雇い掃除婦。
弟ネイル・コネリーは俳優であり「Operation Kid Brother」、
「Thin Air」などに出演している。
ショーンが小さい時は家がまずしかったため9歳で
牛乳配達のアルバイトをする。
学校へ行くが15歳の時に退学してしまう。
その後、鉄鋼労働者、セメント攪拌工、レンガ積み、
などの重労働の職に就き、18歳にはイギリス王室の海軍に入隊。
その後、ダンスホール用心棒、美術学校のモデルなど様々な職につき
22歳のときにミスター・ユニバース・コンテスト・スコットランド大会で2位に入賞する。 舞台デビューは「南太平洋」のコーラスボーイ。
役者生活が始まったショーンは
007シリーズ第1作の監督となるテレンス・ヤング監督作「虎の行動」に脇役出演。
「Another Time, Another Place」でラナ・ターナーの相手役で出演など
あらゆる役をこなしていった。
007シリーズの第1作「007/ドクター・ノオ」で、ジェームズ・ボンド役を演じ、大ヒットとなり、その後ボンド役を何度も演じることになる。
「アンタッチャブル」では見事1987年度アカデミー助演男優賞を受賞。
ハリソン・フォード主演の「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」ではインディの父ヘンリーを演じ、大ヒット。この年は興行収入トップに立つことになる。
91年、故郷スコットランドに愛情を込めて続けてきた活動が評価され、スコットランドで最も名誉ある「エジンバラ名誉市民賞」を受賞。
99年、イギリス政府からナイトの称号を与えられる。